MetaTrader 4 - Statistiques et analyses Vérification statistique du système de gestion de l'argent de Labouchere Il existe trois types de mensonges: mensonges, mensonges et statistiques. Introduction Tout en surfant les profondeurs d'Internet pendant les week-ends, je suis tombé sur un système de gestion de l'argent dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Il est appelé le Labouchere, ou le système d'annulation (Forex Aspirateur système en utilisant le Labouchere en russe). La description anglaise du système peut être trouvée ici. Le système est une variante de Martingale, puisque vous devez augmenter votre pari après avoir perdu et le minimiser après avoir gagné. Cependant, c'est une version moins agressive, puisque les paris ne sont pas doublés, mais sont augmentés par un certain montant à la place. Voici quelques passages décrivant les propriétés du système qui m'ont intrigué beaucoup: Alors, s'il vous plaît noter que le montant des métiers rentables devrait dépasser 33-40 pour cent pour que le système fonctionne correctement et gagner. C'est une déclaration très forte. Cependant, il n'est pas clair pourquoi la gamme de pourcentage initiale est si large de 33 à 40. Gardez à l'esprit, que cette méthode peut être considérée comme un régime malhonnête par une maison de jeu. Vraiment Ainsi, peut-être il fonctionne réellement alors Mais le principe reste le même 33 des victoires compenser 66 des pertes. Donc, si vous voulez appliquer cette gestion de l'argent dans le commerce Forex réel, vous avez besoin d'un système commercial avec la chance de gagner 50 et le facteur de profit gt1. En fait, l'article mentionne que vous avez besoin d'un système commercial où les victoires sont égales à des pertes et la probabilité de gagner est de 50 (ou même plus de 33). Si vous avez un tel système, la méthode Labouchere peut facilement le rendre rentable. Alors, faut-il même chercher un système avec une espérance mathématique positive, puisqu'il ya un moyen de le transformer en territoire positif. Après tout, ce n'est pas trop Difficile de développer un système commercial avec, disons, 47 des victoires. Voyons comment le système Labouchere modifie les enjeux. Le pari minimum est conventionnellement supposé égal à un. Si nous gagnons, la taille de pari reste la même, alors que notre solde de négociation augmente légèrement. Si nous perdons, la taille de notre pari est augmentée de un à 2, et nous ajoutons la taille de la mise perdante à la ligne: Si nous gagnons à ce point, nous devrions ajouter 2 à notre ligne: Ensuite, nous rayons ces deux nombres, Nous avons réussi à récupérer notre perte (en d'autres termes, nous avons augmenté notre solde par un dans une série composée de deux paris). Maintenant, considérons une série perdant plus. Lets bet 2. Perte: Lets bet 3. Perte: Lets bet 4. Perte: Lets bet 5. Perte: Lets bet 6. Perte de nouveau: Lets bet 7. Nous avons finalement gagné: Ainsi, nous rayons -1, -6 et 7, puisque notre pari gagnant compense deux perdants. Le prochain pari est la somme de la première et de la dernière des valeurs restantes dans la ligne, c'est-à-dire qu'elle est 7 à nouveau. Si nous gagnons: Nous bifurons -2, -5 et 7. Notre taille de pari suivante est à nouveau la somme de la première et de la dernière des valeurs restantes dans la ligne. Oui, c'est encore 7 (certains adeptes de la méthode recommandent d'ajouter 1 à un tel pari, de sorte que vous receviez le bénéfice minimum au lieu de 0 dans le cas d'une bonne chance). Si nous gagnons: Nous éliminons tous les nombres restants sur la ligne, puisque nous avons remporté nos pertes. Si nous recevons une perte à l'un des stades intermédiaires, la taille de perte est également saisie dans la ligne, et la mise suivante est égale à la somme de la première et des dernières valeurs de la ligne. Ainsi, quelles sont les conclusions initiales Une série de 6 pertes est en effet compensée par une série de seulement 3 victoires (cependant, il devrait en fait être une série dont nous allons parler plus tard). À première vue, le système rend vraiment facile de quitter le marché sans pertes. La taille de pari est augmenté beaucoup plus lentement par rapport à Martingale. Si nous avons utilisé une telle série avec le système Martingale d'origine, notre pari final aurait dû dépasser le premier par 64 fois. L'abaissement total des dépôts (la somme des paris perdants) dans l'exemple ci-dessus comprend seulement 21, alors qu'il aurait été de 63 pour la Martingale d'origine. Des calculs simples montrent que nous devrions subir 13 pertes consécutives pour perdre tous nos fonds dans le cas où le pari initial est 1 du dépôt et 44 pertes dans une rangée si elle est de 0,1. Vous pouvez déjà penser: 44 pertes dans une rangée avec 5050 ratio. La probabilité est infiniment petite Il est plus probable que je vais être frappé par une météorite Cette probabilité me convient très bien, etc). Vous pouvez facilement trouver de nombreuses études consacrées aux inconvénients et aux dangers du système Martingale. En fait, vous pouvez éprouver ces inconvénients sur vos propres en effectuant des calculs simples à l'aide d'un stylo et d'un papier. Cependant, je n'ai pas été en mesure de trouver des études similaires pour le système Labouchere. Le système de pari semble très compliqué, entravant ainsi le calcul d'une espérance mathématique résultante. Mais laisse aller de nouveau à notre série perdante de paris. Laissez-nous considérer que nos 6 défaites consécutives ont été suivies par seulement 2 victoires, au lieu de 3. Ensuite, notre ligne de chiffres se présente comme suit: Nous parions 7 et perdre: Nous parions 10 (notez que pendant que nous perdons, La croissance de 3 au lieu de 1 rendant notre série beaucoup moins sûr pour notre dépôt). Nous perdons à nouveau: nous devons parier 13 maintenant. Ainsi, le système nous fait augmenter nos enjeux de plus de 1 en cas de pertes répétées. Cela semble être le seul moyen de surmonter pleinement le retrait. C'est ici que notre dépôt peut tomber dans de véritables problèmes, car nous avons besoin d'une série de victoires pour surmonter le tirage. Calculer l'attente sur le papier semble encore être trop compliqué ou au moins trop ennuyeux. Êtes-vous intéressé par ce que ce système est capable de Si oui, puis laissez-vous plonger dans plus de détails. Définition de la tâche: Sujet et méthodes La question la plus importante est de savoir si le système de gestion de l'argent de Labouchere est réellement capable de modifier une attente mathématique (en particulier dans le domaine positif). Le passage cité à peu près 33 des victoires où gagner perte semble plutôt irréaliste, bien sûr. Mais peut-être 49 ou 50 de victoires suffiront Et si non, peut-être le système Labouchere a d'autres avantages Nous utiliserons des statistiques, ce qui signifie que nous devons développer un programme MQL (c'est MQL4 dans ce cas, car je n'ai pas Entièrement maîtrisé MQL5 encore). Laissez notre programme effectuer des millions de transactions et effacer des milliers de dépôts, nous allons regarder et analyser les résultats sans aucun préjudice à nos fonds. Si le programme se révèle être rentable, il sera possible de mettre en œuvre l'algorithme dans le commerce réel. Le système Labouchere a été mis au point en fonction de l'hypothèse de perte gagnante. Il peut être adapté à d'autres ratios, mais cela ne semble pas raisonnable. Si le système peut affecter l'attente mathématique avec la perte de gain, alors il peut affecter d'autres ratios aussi. Et si elle ne peut pas, alors nous allons tout simplement perdre notre temps à réfléchir sur une adaptation appropriée. En outre, nous pouvons imaginer le système avec la perte de victoire et la valeur d'équilibre de 50 des paris gagnants beaucoup plus facile, puisque nous sommes tous familiers avec le lancer de pièces de monnaie. Par conséquent, appelons notre programme CoinTest. Tout d'abord, nous devrions décrire les principales caractéristiques de notre programme futur: Nous devrions avoir la possibilité de changer la probabilité gagnante. Un ratio 5050 est juste un cas particulier d'état d'équilibre. Nous devrions avoir la capacité de fixer un niveau de risque. Le système Labouchere est doté d'une taille de pari fixe. Si nous calculons notre mise initiale en fonction de la taille de notre dépôt, l'essence du système sera perdue puisque notre dépôt ne retournera jamais à son état initial après que toutes les valeurs auront été rayées de la ligne. Nous pouvons recalculer une taille de pari après avoir quitté un tirage, cependant, ceci mènera à des nombres fractionnaires qui sont difficiles à travailler avec. Ainsi, nous allons utiliser les deux variables pour définir le risque de dépôt initial et mise initiale. Il est nécessaire de fixer le nombre maximum de transactions par dépôt. Il devrait être assez grand, afin que nous puissions savoir si nous allons perdre le dépôt, même à un très faible risque initial. Après tout, si le dépôt continue de croître, le processus peut être infini et nous ne saurons jamais le résultat. Nous devrions avoir la possibilité d'examiner les résultats des séries commerciales sur un seul dépôt à la fois pour le débogage du programme et pour changer notre logique métier. La sortie d'un fichier convient bien à notre but. Après avoir rédigé un code pour une passe de dépôt unique, nous devrions passer à la collecte de statistiques sur une série de passes sur des dépôts distincts et (de préférence) avec des paramètres variables. Comme vous le comprenez, une expérience ne signifie pratiquement rien ici. Les résultats statistiques sont également envoyés au fichier. Nous n'avons plus besoin d'examiner un historique des dépôts individuels. Notre système de sélection de taille de pari peut potentiellement être utilisé dans le commerce réel, donc nous devrions en faire une classe. L'ouverture réelle des transactions dans MetaTrader est inutile pour nous à ce stade et extrêmement coûteux en termes de ressources informatiques. Nous avons seulement besoin de fixer les résultats des transactions aléatoires effectuées en utilisant une taille de lot requise et une probabilité gagnante donnée. Dans cet esprit, nous allons développer un script, car ce type de programmes MQL est parfait pour un seul parcours par rapport aux experts ou des indicateurs. Vérification statistique de la qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires La qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires (PRNG) est de la plus haute importance pour nous, puisqu'elle servira à définir le résultat de chaque transaction (winloss). La précision de la distribution de la série winloss longue est la plus critique. Nous tenterons d'évaluer ces derniers sans nous référer à la théorie des statistiques mathématiques complexes. Cet article n'est pas destiné à une étude sérieuse de la qualité PRNG (autrement, nous aurions dû effectuer 15 tests différents). Nous sommes particulièrement intéressés par les propriétés PRNG qui peuvent affecter les résultats des tests du système Labouchere et ne nécessitent pas de procédures de vérification trop complexes. MetaTrader dispose de la fonction standard MathRand () PRNG. La séquence PRNG est initialisée par la fonction MathSrand (). Permet d'écrire un petit script (RandFile) pour vérifier la qualité standard PRNG. Le script aura 2 paramètres: Nombre de millions de mots aléatoires 32 bits qu'il doit générer (un mot de 32 bits par 3 appels de la fonction MathRand () fournissant 15 bits significatifs). L'unité de mesure est un million décimal habituel au lieu de 2 augmenté à la puissance 20ème, puisque nous allons examiner les résultats visuellement aussi. Le paramètre logique CalcSeries (si la distribution des longueurs de séries de bits similaires doit être calculée). Le calcul d'une distribution de longueurs de séries de bits demande beaucoup de ressources (augmentant le temps d'exécution de script dix fois). Par conséquent, il a été arrangé comme une option distincte. Le script produit les résultats suivants: le temps de calcul (affiché dans le journal) quantité de 1 bits détectés parmi tous les bits générés (affichés dans le journal) Fichier RandFile. bin fichier binaire avec le résultat de l'opération PRNG Fichier journal de fichier RandStat. csv contenant le Taux d'occurrence de certains octets Fichier de journal de fichier RandOnesSeries. csv contenant des longueurs de séries de 1 bit Fichier de journal de fichiers RandZerosSeries. csv contenant des longueurs de séries de 0 bits. 100 millions de mots de test de 4 octets chacun (400 millions d'octets au total) 1 000 millions de mots de test de 4 octets chacun (4 millions de mots de test de 4 octets au total) 000 millions d'octets au total). Maintenant, nous allons vérifier les paramètres suivants: Compressibilité des fichiers contenant des données aléatoires par WinRAR avec les paramètres de compression maximale. Les données aléatoires de haute qualité ne sont pas compressées. Bien sûr, l'incompressibilité des fichiers ne signifie pas nécessairement la qualité des données aléatoires qu'ils contiennent. Mais si elles sont compressées, cela signifie que les données ont une régularité statistique. Taux d'occurrence de certaines valeurs d'octets dans des fichiers aléatoires: Longueurs de séries de bits identiques. Nous allons générer deux tableaux pour chaque taille d'échantillon: le premier affiche la quantité réelle de séries de bits identiques détectées d'une certaine longueur, ainsi que la valeur d'équilibre de la série de cette longueur (en échelle logarithmique) Déviation en pourcentage de la quantité réelle de séries de bits identiques détectées de l'équilibre (en échelle logarithmique). L'échelle des graphiques linéaires ne nous convient pas puisque les valeurs que nous avons sont extrêmement dispersées (les valeurs allant de 1 à 4 000 000 000 ou de 0,00001 à 6 000 sont présentes sur un seul graphique). En outre, le diagramme affichant la valeur d'équilibre de la série longue en échelle logarithmique est représenté sous forme de droite tandis que la longueur de la série est augmentée de 1, la probabilité de son occurrence est divisée par deux. Donc, quelles sont les conclusions L'efficacité standard PRNG est acceptable pour notre tâche. L'archivage des fichiers contenant les résultats de l'opération PRNG ne conduit pas à leur compression. La quantité de zéro et de 1 bits correspond à la valeur équidistante. L'écart par rapport à l'équilibre (en pourcentage) diminue lorsque la taille de l'échantillon augmente. La distribution du taux d'occurrence de certains octets dans les résultats de l'opération PRNG fluctue dans une plage étroite autour de l'équilibre. La dispersion du taux d'occurrence est réduite à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Le taux d'occurrence des séries de bits identiques ne s'écarte de l'équilibre que si les séries sont assez longues (ce qui est assez rare). Avec l'augmentation de la longueur de l'échantillon, le point d'écart de la vitesse d'apparition réelle s'éloigne de l'équilibre vers l'augmentation de la longueur de la série et est toujours situé autour de la valeur de 100 inclusions pour la séquence entière. Ainsi, nous n'avons pas détecté de défauts statistiques majeurs dans le PRNG standard qui sont capables de fausser nos résultats de test même avec les séquences d'environ 3 milliards de générations (3 générations sont utilisées par mot de 32 bits). Rédaction de la classe CLabouchere pour la gestion de la taille de la position La classe CLabouchere s'est révélée assez petite. Son interface se compose uniquement de deux fonctions d'encapsulation pour le réglage de la taille initiale du lot et de deux fonctions réellement fonctionnelles pour définir un résultat de transaction et recevoir la taille de position actuelle, ainsi que pour remettre à l'état initial: écriture du script. Évaluation préliminaire Maintenant, il est temps d'écrire un script simple ayant une centaine de chaînes. Les paramètres d'entrée sont les suivants: Le script fait une série de transactions jusqu'à ce que le dépôt soit perdu ou que le RepeatsCount soit atteint. Le cas du rapport de gain 5050 est un paramètre séparé. Dans ce dernier cas, des bits d'un nombre pseudo-aléatoire sont utilisés comme résultats de lancer de pièces. Sinon, une valeur de limite de profit est calculée et un nombre aléatoire est comparé à celle-ci. Le paramètre séparé pour le cas 5050 a été implémenté car le cycle de PRNG un bits nous convient assez bien, bien que nous n'ayons pas évalué le cycle d'occurrence des valeurs dépassant une valeur limite. Les paramètres par défaut: dépôt de 10 000 mise initiale 50 (0,5 dépôt initial). Environ, au 10ème lancement du script, nous recevons un résultat spectaculaire le gisement comprend 46 300 au 2 335e étape. Cependant, le retrait se produit déjà à la 2 372e étape: Voici comment il apparaît sur le graphique: Comme nous pouvons le voir, le solde est tombé à des valeurs critiques deux fois avant que le dépôt a finalement été effacé. Dans certains cas, le dépôt a été détruit dans les premières dizaines de transactions, et il n'y avait même pas un seul cas où il a montré la durée de vie maximale de 100 000 métiers. Bien que j'essayais de divers paramètres, les modifications suivantes sont venues à mon esprit: Il serait raisonnable d'ajouter un paramètre définissant le montant des fonds retirés du compte de trading. Si nous parvenons à retirer les fonds dépassant le dépôt initial avant qu'il soit effacé, alors notre dépôt initial devient simplement une perte prévisible. Ainsi, le nouveau paramètre appelé PocketPercent a été implémenté. Il définit le pourcentage de transactions réussies que nous retirer du compte de négociation et mis dans la poche. L'utilisation de l'argent de poche est interdite, seuls les fonds du compte de trading sont mis en danger. Après tout, c'est ainsi que cela se produit habituellement dans la vie réelle. Bien sûr, le dépôt devrait être lancé plusieurs fois sur une boucle (il serait tout à fait une tâche banale d'effectuer le lancement des centaines de fois manuellement). Nous devrions également varier quelques paramètres PocketPercent et Take (la taille de la mise initiale), ainsi que pour calculer les résultats moyens (fonds de poche et fonds de dépôt, puisque le dépôt n'est jamais abaissé à l'ensemble 0, mais seulement jusqu'au moment Quand il est impossible d'effectuer le prochain commerce). Nous devrions avoir deux versions du script: le premier effectue des exécutions récurrentes sans écrire les détails de négociation dans un fichier, tandis que le second fonctionne de façon opposée. Les runs récurrents signifient que nous devrions utiliser le code objet. Ainsi, nous développons le code de fonctionnement comme la classe CCoinTest, tandis que les scripts sont rendus aussi simple que possible. Le code pour le script monopasse est si court que je peux le montrer ici en entier (tous les travaux, y compris écrire les détails du commerce dans un fichier, est fait par la classe CCoinTest): Après avoir ajouté la poche, Regardez un peu différent (40 de profit est retiré dans l'exemple suivant): La ligne pourpre (balance de poche) est très semblable au diagramme de compte de trading parfait chaque commerçant rêve. Mais en fait, nous devrions accorder plus d'attention à la ligne jaune (solde total du compte de commerce et de la poche), qui ne semble pas si bon. En outre, les graphiques suivants sont beaucoup plus communs: Voici nos conclusions à ce stade: Le système démontre effectivement le comportement intentionnel de l'auteur: les prélèvements sont souvent surmontés et le dépôt tend à croître. Parfois, une telle tentative se termine par un échec complet. En fait, le système n'a que deux options après avoir entré dans le rabat, il peut soit le surmonter, soit perdre un dépôt entier. Le plus longtemps un dépôt vit, les plus grandes hauteurs qu'il atteint. Le pari initial dans ces exemples est de 0,5 du dépôt initial (50 sur 10 000). Dans le premier exemple, le niveau de risque de base a été réduit approximativement à 0,1 (le dépôt a été augmenté de 4,5 fois avec le pari initial restant le même). Cependant, ces mesures n'ont pas permis d'épargner le dépôt en cas de défaillance. Évaluation finale pour différentes valeurs de probabilité. Comparaison des résultats des systèmes Labouchere et Fixed-Bet Maintenant, passons à la partie la plus excitante en recueillant les résultats de nombreuses expériences. Nous sommes sur le point de savoir si les victoires sur les dépôts réussis peuvent couvrir les pertes sur les échecs. Peut-être l'algorithme s'avère-t-il efficace si la taille initiale du pari est abaissée (donc, en fournissant plus de protection pour le dépôt) ou augmentée Quel pourcentage de profit devrions-nous retirer d'un compte de trading Le système Labouchere sera-t-il différent du taux fixe à Tout Et que se passera-t-il si le système initial a une attente mathématique positive (la pièce gagne plus souvent) Comme vous pouvez le voir, il ya beaucoup de questions que nous devrions traiter de façon appropriée. Le script de lancement des dépôts dans la boucle avec des paramètres variables se compose d'environ 100 chaînes. Je ne montrerai que quelques fragments ici. Les paramètres d'entrée: Les tableaux contenant la valeur de mise initiale et le pourcentage de gains placés dans la poche: Comme on peut le voir, la taille initiale du pari varie de 5 (0,05 du dépôt initial) à 3 000 (30 du dépôt initial). Les fonds placés dans la poche varient de 1 à 99. Les paramètres sont définis avec une marge de sécurité qui chevauche les limites raisonnables dans les deux sens. Ainsi, l'espace de recherche est bidimensionnel. 360 points discrets (24, 15) sont pris dans cet espace. Le solde total moyen (fonds de compte de fonds de poche) et le montant moyen des transactions avant la perte de dépôt (durée de vie des dépôts) sont calculés pour chacun des points en fonction du résultat de la série. Le montant des dépôts par série est fixé par le paramètre Dépôts. Les résultats de calcul d'espace bidimensionnel sont tridimensionnels, ce qui signifie qu'ils sont difficiles à afficher par des moyens bidimensionnels. Pour surmonter ce problème, il suffit de tracer des diagrammes bidimensionnels avec l'axe des x indiquant les numéros de série des points de l'espace de recherche (de 0 à 359). Si nécessaire, certaines valeurs Takes et PocketPercent sont fournies séparément. Après avoir exécuté 100 dépôts, le solde moyen est le suivant: Ci-dessous le graphique de durée de vie des dépôts (dans l'échelle logarithmique): La durée de vie des dépôts dépasse 10 000 métiers, le risque initial de 0,05 diminuant progressivement jusqu'à moins de 10 contrats avec le risque initial de 30. La valeur élevée de PocketPercent réduit également le montant moyen des transactions avant qu'un dépôt ne soit perdu. C'est un résultat attendu. Nous pouvons sélectionner quelques points prometteurs sur le graphique affichant le contenu moyen de la poche et de la balance. Quatre des points sont situés à proximité les uns des autres, donc nous espérons que nous pouvons trouver la zone optimale. Maintenant, nous allons calculer les résultats pour les dépôts 1 000 et les superposer sur le même graphique: Comme nous pouvons le voir, la zone supposée optimale a simplement disparu sous la pression d'un nombre suffisamment important de données statistiques. Indépendamment de tous les paramètres, le graphique fluctue au hasard près du solde initial de 10 000. Ainsi, les Dépôts 100 ne sont pas suffisants. Toutes les autres expériences seront effectuées avec les Dépôts 1 000. Affichez les résultats des systèmes Labouchere et fixed-bet sur un seul graphique: Le tableau de durée de vie des dépôts pour Labouchere et les systèmes de pari fixe: Le résultat financier du système Labouchere est nul et coïncide avec celui du système de pari fixe. Contrairement au système Labouchere, le pari fixe montre une diffusion accrue des données autour de la valeur moyenne. Il semble que la valeur des Dépôts fixes ne soit pas trop bien adaptée au comportement statistique du système de pari fixe. La durée de vie des dépôts est beaucoup plus faible lors de l'utilisation du système Labouchere (10 fois et plus avec la plupart des paramètres et même plus de 100 fois avec certains paramètres). Dans le cas d'un niveau de risque faible, nous pouvons voir que le graphique atteint la limite définie par le paramètre RepeatsCount (la valeur par défaut est 100 000). Ces résultats confirment en partie l'opinion populaire selon laquelle les systèmes capables d'augmenter le niveau de risque sont dangereux pour un dépôt. Ces systèmes réduisent la durée de vie des dépôts, même si nous n'avons pas découvert de dangers pour les résultats financiers (au moins en moyenne et sous réserve qu'un certain pourcentage de gains soit retiré). Permettez-nous d'introduire un nouveau paramètre script qui nous permettra de recueillir des données statistiques suffisantes pour évaluer le comportement des zones à haut risque: Si nous avons moins de 10 millions de métiers par 1000 dépôts perdus, alors nous devrions continuer. En conséquence, les données du graphique sont moins dispersées: Et maintenant, vérifions le fonctionnement des systèmes en utilisant les probabilités initiales du système qui ne sont pas égales à 5050. La durée de vie des dépôts: ce que nous pouvons voir sur ces graphiques En cas de 49 des offres gagnantes, les deux systèmes deviennent clairement non rentables. Les résultats financiers du système de pari fixe sont très faibles, montrant que le retrait de profit à la poche est plus adapté pour le système de Labouchere que pour le pari fixe dans le cas d'un ratio de gain inférieur à 50. Les fonds sont transférés dans la poche Seulement après avoir quitté un tirage. Contrairement au système de pari fixe, le Labouchere est en mesure de définir de nouveaux records encore et encore (tant qu'il y a assez d'argent pour faire un autre pari), même avec un ratio de gain de 49. Si le dépôt diminue rapidement, Les commerçants ne feront probablement pas 100 000 ou même 10 000 offres jusqu'à ce qu'il soit complètement effacé. Ils cesseront sûrement de négocier beaucoup plus tôt. L'algorithme du système de pari fixe ne peut pas le faire. L'algorithme du système Labouchere est beaucoup plus humain à cet égard, puisqu'il se comporte comme un trader encouragé par de nouveaux enregistrements et le commerce jusqu'à ce que le dépôt est complètement détruit. Vous souvenez-vous de l'article d'éloge que j'ai mentionné dans l'Introduction Il dit que le système fonctionnera même avec 33-40 des victoires. Permet de vérifier la limite supérieure (40) de cette plage juste pour le plaisir de celui-ci: Maintenant, considérons l'attente mathématique positive du système initial (plus de 50 des victoires). Nous devons afficher les graphiques de l'équilibre en échelle logarithmique, même avec le ratio de gain de 51. Les deux systèmes ont évolué vers une attente positive. En cas de faible niveau de risque, le système de pari fixe montre la vitalité illimitée. En d'autres termes, il est presque impossible de perdre un dépôt. Cependant, le système Labouchere est toujours capable de détruire un dépôt (mais n'oubliez pas la poche). Le système de pari fixe fait 10 fois plus de profit que le Labouchere avec la plupart des paramètres (et parfois même 17 fois plus de profit avec certains paramètres). La plupart des lecteurs peuvent penser que le système de pari fixe est à tous égards supérieur au Labouchère. Non seulement il protège un dépôt mieux, mais apporte aussi 10 fois plus d'argent Malheureusement, ils sont trompés par les statistiques. Le système de pari fixe atteint la limite de 100 000 métiers par dépôt. Si le paramètre RepeatsCount a été 200 000, alors le système aurait fait 2 fois plus de profit. Mais son juste merveilleux les lecteurs trompés par les statistiques diront. Et ils se tromperont encore. Jetez un coup d'oeil au graphique des bénéfices moyens réalisés par les systèmes par transaction (en échelle logarithmique): Le graphique du profit par transaction en pourcentage de la mise initiale rend l'image entière encore plus claire: Le système de pari fixe fait 2 de La mise initiale par transaction. Ceci est pleinement conforme à la théorie, puisque le taux de winloss est 5149 ici. En d'autres termes, les victoires dépassent les pertes de 2. Le système Labouchere réalise plus de profits même avec les paramètres les plus inadaptés. Et si les paramètres sont définis correctement, il peut produire autant que 6-7 fois plus de profit. Donc, il semble que si vous avez une quantité illimitée de temps, vous pouvez faire très bien sans le système Labouchere. Vous pouvez argumenter que le système de pari fixe peut être remplacé par le système de pourcentage de risque fixe, de sorte que le bénéfice par transaction est augmenté (en fait, le bénéfice va croître en permanence, mais nous devrions utiliser des distances similaires pour la comparaison). Cependant, dans ce cas, un volume de position doit également être modifié pour le système Labouchere. Donc, le système Labouchere semble être plus rentable, ne le fait pas Si vous dites oui, alors les statistiques vous a trompé une fois de plus. Voir le tableau: Pourcentage transféré à la poche Contenu moyen de la poche et de l'équilibre, système Labouchere Montant moyen des transactions, système Labouchere Contenu moyen de la poche et de l'équilibre, système de pari fixe Montant moyen des transactions, système de pari fixe Bénéfice par transaction, Système Labouchere Bénéfice par métier, système de pari fixe Bénéfice par métier, de la mise initiale, système Labouchere Bénéfice par métier, de la mise initiale, système de pari fixe En fait, nous pouvons facilement faire le même montant de profit en utilisant le système fixe - Système de pari. Nous avons simplement besoin d'augmenter le pari 7 fois (de 0,75 à 5 dans ce cas). Bien sûr, 5 est un niveau de risque très élevé. Mais le système de pari fixe a encore 10 fois plus de vitalité dans ce cas. Donc, le système de pari fixe semble être plus bénéfique, n'est-ce pas je pense, les statistiques vous a trahi à nouveau. En fait, peu importe combien de transactions votre dépôt est capable de survivre (en moyenne, bien sûr), puisque nous mettons une partie de nos profits dans la poche. Si les fonds de poche total dépassent plusieurs fois le solde du compte initial, la perte du dépôt n'est pas une question importante. Peut-être la conclusion la plus valable qui peut être tirée de ces calculs est la suivante: Si le ratio gagnant est 51, les bénéfices réalisés par les systèmes de Labouchere et de pari fixe sont à peu près les mêmes, à condition que le premier ait le pari initial de 0,75 D'un dépôt et 10 du bénéfice est retiré du compte, alors que ce dernier a une mise fixe de 5 du dépôt initial et 45 du bénéfice est retiré du compte. Le système Labouchere atteint le même niveau de rentabilité en augmentant la taille de la position pendant son fonctionnement. En outre, gardez à l'esprit que toutes les conclusions statistiques sont considérées comme valables seulement après avoir effectué un grand nombre d'expériences. Un seul compte virtuel peut être virtuellement divisé en plusieurs dépôts. La perte d'un dépôt virtuel signifie la perte d'une partie du compte de trading et le retour à la taille du pari initial lorsqu'un certain niveau de risque est atteint. Cependant, l'article montre que la simulation de jusqu'à 100 dépôts donne toujours des données très dispersées. Si nous divisons un dépôt moyen des commerçants en 100 parties, le commerce normal sera impossible. Quel système est meilleur Il est difficile de dire. Le choix dépend des préférences des commerçants, et l'attente mathématique du système initial est d'une importance critique ici. Le code montré dans l'article permet à n'importe qui de simuler l'opération de système de Labouchere sur leur propre système commercial. Examinons les graphiques des deux systèmes avec 55 victoires: Avec 55 victoires, les deux systèmes deviennent rentables. La différence entre les profits moyens par commerce a diminué de 6-7 fois (51 victoires) à environ 3.7 (55 victoires). Ceci est dû au fait que le système de Labouchère consacre moins de temps aux prélèvements à une plus forte attente du système initial et n'a donc pas besoin de faire des transactions en utilisant un lot beaucoup plus élevé. Conclusion Aucun miracle ne s'est produit. Le système de gestion de l'argent de Labouchere ne peut pas transformer un système déficitaire ou même neutre en un système rentable. De plus, les sources de certaines idées fausses sur le système de Labouchere sont clairement visibles maintenant: la complexité qui entrave le calcul du système résulte. Manque de données statistiques lors des tests manuels. Capacité du système à établir de nouveaux records de profits encore et encore, même si le système initial a une attente négative, ce qui rend les commerçants croient en son efficacité. Est-ce que le système Labouchere vaut la peine d'essayer avec un système d'attente positive Le choix est le vôtre. Le système de Labouchère est assez compliqué, et son efficacité peut difficilement être appelée exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, je peux vous donner deux conseils ne dépassent pas le niveau de risque acceptable si vous vous souciez de votre dépôt et essayer d'améliorer les anticipations mathématiques de votre trading system. Labouchere Cet exemple est sur le système Labouchere. Voici une explication très claire de la façon dont il fonctionne. S'il vous plaît lisez-le avant de passer par cet exemple, car il est important que vous avez l'idée de la façon dont les paris seront calculés. Le plan de jalonnement de Labouchere est un peu plus compliqué que d'autres, donc cette fois allait faire usage de feuilles Excel que vous pouvez connecter à MarketFeeder Pro. J'ai mis en place une feuille de calcul Excel qui fait tous les calculs. Il dispose d'une interface soignée et très simple qui vous permet d'entrer votre propre séquence et de regarder comment les paris sont placés. Jetez un oeil à la capture d'écran: La séquence est la série de nombres utilisés pour le plan. Par défaut, il est 1 à 6, mais vous pouvez entrer votre propre série. Il peut avoir n'importe quelle longueur et se composer de tous les nombres que vous voulez. Attention. Il s'agit de la SEULE partie de la feuille de calcul recommandée pour être modifiée. Ne modifiez pas ou ne supprimez aucune autre cellule et ne modifiez certainement pas le code du fichier, sauf si vous êtes certain de ce que vous faites. Les chiffres des cellules C2 à D6 sont utilisés par la feuille de calcul, mais vous pouvez également bénéficier de cette information. For instance, Cycle Total PL shows you how many units you have wonlost during the current cycle. Column F, titled Working Sequence is where the spreadsheet goes through the series of numbers, actually showing you the process of unit cancellation. Here is all you need for setting up these triggers: 3. Right-click here to download the custom cells file. Save it in the same folder as MF Pro program. After you open MF Pro you should be able to see this in the Excel tab of your settings. 4. Set up these settings in the program: In General Options: Delete settled events automatically - should be ON In Monitoring Options: Start monitoring events at. mins before the beginning - set this to the appropriate number. In Excel tab: Create a new sheet for each market - should be OFF, Display current bets in Excel - should be OFF. 5. Open the Excel file, then in the MF Pro window press the Launch Excel button. It wil ask you whether to connect to the open sheet. Choose Yes. Now as for the triggers, there are only TWO triggers in the file that we recommend to modify. Leave all other triggers intact please These two triggers are both located in the first trigger block and called stake unit size and selection qualifies for a bet . The first one defines the size of one stake unit. The actual bet amount will be calculated as cell D4 multiplied by the unit size. So if you want to make a bet smaller, put a number less than 1.0 there. The other trigger lists all the conditions that must be satisfied for a bet to be placed. Add your own conditions here or amend the existing ones. Our trigger lays on the second favourite if its price is between 1.02 and 5.5. Here is a sample statement: In effect this is equal to the following operations: and so on. The bets were placed in Horse Racing Place markets. Labouchere Lay Variation The original Labouchere is a roulette system, i. e. it is assumed that the odds of winning and losing are equal. In sports reality you lay at prices higher than 2.0, which means you will lose more and win less. As a result, if one or more losses take place in a Labouchere cycle, you will finish it with loss rather than profit. To compensate the possible loss, you can use a modified set of triggers and Excel spreadsheet. They add the net loss to the end of the series rather than adding just the amount of the stake. To take advantage of the variation, you will need to replace only the Excel file. Try for FREE We do not sell a pig in a poke. No obligation trial is here Learn Learning videos, trigger examples, how tos and support Screenshots Closer look at significant features Videos See MarketFeeder in action. Learn how to operate it Triggers The shortest way to learn how to write your own triggers FAQ Weve answered a lot of questions that you might ask Articles Detailed explanation of some useful techniques Help file in PDF Download for offline use Time Machine The unique way to speed up your testing Forum users online communicate with traders like youAccumulative Profits Grid System Two things. (1) Managing two accounts will increase the time between executing orders (assuming the quothedgequot strategy) thus increasing trading costs and possibly increasing the profitloss differential between the two executed orders. Though automating the system may soften the impact. (2) Even if Im managing two accounts, Im still subject to FIFO regulations. I can only close trades in the order in which I opened them. His version of this strategy involves closing winning trades recently open to cancel out the losses from trades opened. Why dont you use off shore broker. those rules would make trading impossible. even if it wasnt this system. dont know how you yanks do it under those conditions. its Fecked up man. If this system has merit. you would probably need off shore broker to make managing the trades a bit easier. 2 brokers would get too confusing I see your edit. D'accord. think some do from memory. saw the advertising somewhere. quot Accept US quot Id say the system has merit. Taking a dynamic inventory management approach is an insightful way to trade at least to me it is. I just cant quothedgequot or close positions out of order and Ive long since adapted to those conditions. The author seems as if he will automate the strategy and thatll be cool to see. I went through a period where I tried to automate my own inventory management style and honestly, I just prefer manual trading. Im sure some offshore brokers will accept US clients. Im just not sure Id trust my capital with them. Well, up to date since about 2007, Ive been trying to find the quotEdgequot. Price action reminds me of Room Fly, - It keeps flying and you keep charting path of this little creature Go figure where its going to land next On window Or on the Table So I see more logic by playing with betting rather than predict Direction. Like many pros has been saying: quotI Dont know where the Market is going to go next, but 1 thing is certain That options do Expire. quot Sell Put and Sell Call and suck out the quotTime Valuequot out of it. I dont know where is the edge here, just yet. Im sure there is no age, but we have to keep trying at least. For now Im off the Direct Forex trading for the last 3-4 years, Im playing Binary Options. No, not the ones, 60 Seconds, and all this BS. 1Hour . I dunno how people make on Forex, cause 90 of the time its f frozen and do nothing, except NewsFed time. Flat BS overall, or I have to stay Sleepless 247 to catch London Open.. At least Ones US Session Starts there is nothing left. Well see how it goes. Well, up to date since about 2007, Ive been trying to find the quotEdgequot. Price action reminds me of Room Fly, - It keeps flying and you keep charting path of this little creature Go figure where its going to land next On window Or on the Table So I see more logic by playing with betting rather than predict Direction. Like many pros has been saying: quotI Dont know where the Market is going to go next, but 1 thing is certain That options do Expire. quot Sell Put and Sell Call and suck out the quotTime Valuequot out of it. I dont know where. Good Luck and green pips to you all.
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